Vad är skillnaden mellan ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Den enda skillnaden mellan dessa två typer av glidande medelvärde är den känslighet som varje visar att förändringar i de data som används i dess beräkning. Mer specifikt ger det exponentiella glidande medelvärdet EMA en högre viktning till de senaste priserna än det enkla glidande medelvärdet SMA gör medan SMA tilldelar lika viktning till alla värden. De två genomsnitten är lika eftersom de tolkas på samma sätt och används ofta av tekniska handlare för att jämföra prisfluktuationer. SMA är den vanligaste typen av medel som används av tekniska analytiker och det beräknas genom att dividera summan av en uppsättning priser med det totala antalet priser som finns i serien. Till exempel kan ett sjuårs glidande medel beräknas genom att lägga till Följande sju priser tillsammans och sedan dela resultatet med sju är resultatet också känt som ett aritmetiskt medelvärde. Exempel med tanke på följande serier av primär cs 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 SMA-beräkningen ser ut så här 10 11 12 16 17 19 20 105 7-tiden SMA 105 7 15. Eftersom EMAs lägger högre vikt vid senaste data än på äldre data , de är mer reaktiva mot de senaste prisförändringarna än SMA: er, vilket gör resultaten från EMAs mer aktuella och förklarar varför EMA är det föredragna genomsnittet bland många handlare. Som du kan se från tabellen nedan, handlar med kortfristigt perspektiv kanske inte bryr sig om vilket medel som används, eftersom skillnaden mellan de två genomsnitten oftast är en fråga om bara cent. Å andra sidan bör handlare med ett långsiktigt perspektiv ta mer hänsyn till det genomsnitt de använder eftersom värdena kan variera med några dollar, vilket är tillräckligt med en prisskillnad för att i slutändan visa sig inflytelserika på realiserad avkastning - speciellt när du handlar en stor mängd lager. Som med alla tekniska indikatorer finns det ingen typ av genomsnitt som en näringsidkare kan använda för att garantera framgång , men genom att använda t rial och fel kan du utan tvekan förbättra din komfortnivå med alla typer av indikatorer och därmed öka dina chanser att göra kloka handelsbeslut. För att lära dig mer om glidande medelvärden, se Grunderna för rörliga medelvärden och grunderna för viktade rörliga medelvärden. Teknisk Analysmedelvärden. Användande medelvärden används för att släpa kortsiktiga svängningar för att få en bättre indikation på prisutvecklingen. Medelvärden är trendmätare. Ett glidande medelvärde av dagliga priser är genomsnittspriset för en aktie över en vald period som visas dag för dag . För att beräkna genomsnittet måste du välja en tidsperiod. Valet av en tidsperiod är alltid en reflektion över, mer eller mindre fördröjning i förhållande till priset jämfört med en större eller mindre utjämning av prisdata. Prisvärdena används Som trend efter indikatorer och främst som referens för prisstöd och motstånd Generellt är medelvärdena närvarande i alla typer av formler för att släta data. Speciellt erbjudande Fånga vinst med teknisk Analysis. S imple Moving Average. Ett enkelt glidande medelvärde beräknas genom att lägga till alla priser inom den valda tidsperioden dividerad med den tidsperioden. På så sätt har varje datavärde samma vikt i medelresultatet. Figur 4 35 Enkelt, exponentiellt och viktat glidmedel . Den tjocka svarta kurvan i diagrammet i figur 4 35 är ett 20-dagars enkelt rörligt medelvärde. Exponentialt rörande medelvärde. Ett exponentiellt rörligt medelvärde ger mer vikt, procentvis, till de individuella priserna i ett intervall baserat på följande formel. EMA pris EMA tidigare EMA 1 EMA. Most investerare känner sig inte bekväma med ett uttryck som är relaterat till procentandel i exponentiell glidande medelvärde, men de känner sig bättre med en tidsperiod. Om du vill veta hur stor procentandel du ska arbeta med en period nästa formel ger dig omvandlingen. En tidsperiod på tre dagar motsvarar en exponentiell procentandel. Den tunna, svarta kurvan i figur 4 35 är ett 20-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. Vågat rörligt medelvärde. En vägd rörelse g-genomsnittet lägger större vikt på senaste data och mindre vikt på äldre data. Ett vägat glidande medelvärde beräknas genom att varje data multipliceras med en faktor från dag 1 till dag n för de äldsta till de senaste uppgifterna, varvid resultatet divideras med summan av alla multiplicationsfaktorer. I ett 10-dagarsviktat glidande medelvärde finns det 10 gånger mer vikt för priset idag i proportion till priset för 10 dagar sedan. På samma sätt blir priset på igår nio gånger större och så vidare. Den tunna, svart streckad kurva i figur 4 35 är ett 20-dagarsviktat rörligt medelvärde. Simple, Exponentiellt eller Viktat. Om vi jämför dessa tre grundläggande medel ser vi att det enkla genomsnittet har mest utjämning, men i allmänhet också den största eftersläpningen efter pris Reversals. The exponentiala genomsnittet ligger närmare priset och reagerar också snabbare på prissvingningar Men kortare korrigeringar av korrigeringar är också synliga i det här medlet på grund av en mindre utjämningseffekt. Slutligen följer det vägda genomsnittet prisrörelsen ännu mer selyDetermining vilket av dessa medelvärden att använda beror på ditt mål Om du vill ha en trendindikator med bättre utjämning och endast liten reaktion för kortare rörelser, är det enkla genomsnittet bäst. Om du vill ha en utjämning där du fortfarande kan se den korta perioden svänger , då är det exponentiella eller viktade glidande medlet det bättre valet. Simple Vs Exponentiella rörliga medelvärden. Förflyttande medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i efterföljande ordning. Tidiga utövare av tidsserieanalyser var faktiskt mer oroade över enskilda tidsserier än de var med interpolering av data Interpolering i form av sannolikhetsteorier och analys, kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. När man förstod var olika formade kurvor och linjer ritade längs tidsserien i ett försök att förutsäga där datapunkterna kan gå Dessa betraktas nu som grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare analys kan spåras tillbaka till 1700-talet Japan, men hur och när rörliga medeltal som först tillämpades på marknadspriserna fortfarande är ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden SMA användes långt före exponentiella glidande medelvärden EMA, eftersom EMAs är byggda på SMA-ramar och SMA-kontinuumet lättare förstod för planering och spårningsändamål Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Rörande medelvärden Vad är de? Smidiga rörelser Genomsnittliga SMA Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå Tidiga marknadsoperatörer bedrevs utan att använda de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriserna som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var Ganska tråkigt, men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna a 10-dagars enkelt glidande medelvärde, helt enkelt lägga till slutkurserna under de senaste 10 dagarna och dela med 10 20-dagars glidande medelvärde beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20 och så vidare. Detta formel är inte bara baserad på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd Flyttande medelvärden kallas rörliga eftersom gruppen av priser som används i beräkningen flyttar enligt punkten på diagrammet. Det innebär att gamla dagar tappas till förmån Av nya slutkursdagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så omräknas ett 10-dagars medel genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps på andra dagen För mer om hur kartor används i valutahandel, kolla in vårt diagram Basics Walkthrough. Exponential Moving Average EMA Det exponentiella rörliga genomsnittet har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experimenterar med com puter Den nya EMA skulle fokusera mer på de senaste priserna snarare än på en lång serie datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet krävs. Nuvarande EMA-prisström - tidigare EMA X-multiplikator tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 1 N där N är antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 10 1 18 8.Detta innebär att en 10-årig EMA väger det senaste priset 18 8, en 20-dagars EMA 9 52 och 50-dagars EMA 3 92 vikt På den senaste dagen EMA arbetar med att väga skillnaden mellan dagens pris och tidigare EMA och lägga till resultatet till tidigare EMA Ju kortare perioden, desto större vikt tillämpas på det senaste priset. Fitting Lines Av dessa beräkningar, punkter är plottade, avslöjar en anpassningslinje Monteringslinjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer och används främst för följande trender De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom anslutningslinjerna misslyckas att neka en trend på grund av brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Passande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd. En stigande passningsledning under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande fästledning ovanför marknaden betyder en kort för en Fullständig guide, läs vår Moving Average Tutorial. Syftet med att använda ett enkelt glidande medelvärde är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad till en prognos. Antagandet är att tidigare trend rörelserna fortsätter För det enkla glidande genomsnittet kan en långsiktig trend hittas och följas mycket lättare än en EMA med rimligt antagande att fästelementet håller sig starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittspriser. En EMA Används för att fånga kortare trendflyttningar på grund av fokus på de senaste priserna Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medelvärdet så att passformen kommer att krama priserna närmare th ett enkelt glidande medelvärdet Problemet med EMA är detta Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder. EMA fungerar bra tills priserna går över gränsen. Under högre volatilitetsmarknader kan man överväga att öka rörelsens längd Medellång sikt Man kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Följande indikatorer Som försvagande indikatorer tjänar glidande medelvärden som stöd och motståndslinjer Om priserna bryter under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend är chansen god att den uppåtgående trenden kan minska, eller åtminstone marknaden kan konsolideras. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en nedåtgående trend Trenden kan minska eller konsolidera I dessa fall använder du ett 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och väntar på 10-dagars linjen att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortsiktiga riktning för priser. För längre siktperioder, se 100- och 200-dagars glidande medelvärden för längre siktriktning. Exempelvis använder 100-dagars glidande medelvärden om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagars genomsnittet , det kallas dödskorset och är väldigt baisse för priser Ett 100-dagars glidande medelvärde som korsar över ett 200-dagars glidande medel kallas det gyllene korset och är väldigt bullish för priser Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA är används, eftersom båda är trendmätande indikatorer Det är endast på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Konklusion Flytande medelvärden är grunden för diagram och tidsserieanalys Enkla glidande medelvärden och mer komplexa exponentiella Rörliga medelvärden hjälper till att visualisera trenden genom att utjämna prisrörelser Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, som båda tar år att behärska. Läs mer i vår Tekniska Analys Tutorial.
No comments:
Post a Comment